波动率贸易策略
东方汇理：英镑波动率曲线看似有吸引力 受英国脱欧风险影响； ① 东方汇理策略师表示，当前的英镑波动率水平"看似有吸引力"， 因对英国在没 策略报告 | 投资策略 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 策略&行业 证券研究报告 2018 年 03 月 26 日 作者 刘晨明 分析师 SAC 执业证书编号：S1110516090006 liuchenming@tfzq.com 肖超虎 分析师 SAC 执业证书编号：S1110518020001 xiaochaohu@tfzq.com 李如娟 分析师 SAC 执业证书编号：S1110518030001 lirujuan@tfzq.com 徐彪 隐含波动率对期权策略的影响; 波动率是将所有期权策略联系在一起，帮助投资者做出比较的一个决定要素。预测波动率比预测价格要容易得多，这是因为几乎所有股票、指数或期货合约的隐含波动率图形都有相似的模式：一个交易范围 波动率上，未来6月至8月即将迎来密集的天气炒作，波动率易涨难跌。 策略上 ， 6月底将会有美豆种植面积意向报告公布，在中美贸易再度恶化的时期，其影响巨大，建议关注其所带来的事件型波动率交易机会。
广发策略戴康：汇率波动对当前a股的启示 汇率短期波动较大时运用对冲工具或纳入类债券股票及组合相关度低的行业以降低组合整体波动率。 本次人民币贬值是外部贸易条件变化而造成的盈利预期和风险溢价调整，但并不具备形成长期趋势的基础。
近期，橡胶供需面变化不大，新冠肺炎疫情在全球蔓延仍然是沪胶行情的主导因素。当前无论是宏观政策还是微观环境都具有很大的不确定性及风险，并且随着疫情不断发展，需求端不断演化。对于橡胶而言，在这种不确定的环境及风险中，期权工具可以帮助投资者从 此外，衡量发展中国家股票波动的cbot新兴市场etf波动率指数6月14日收报20.12，而2014年6月以来平均水平为20.93。 对于市场分歧，花旗银行策略师认为，原因是多方面的，包括投资者扎堆、结构变化以及市场顽固等等。 受益于近期成交额、波动率均处于高位运行，t0策略表现继续回暖。 l cta策略：cta指数上涨1.12%，延续上一期的优秀表现。成分基金中，近9成产品实现正收益。上周商品市场多头行情火爆，交易机会全面铺开，加上商品波动率持续上行，推升cta策略赚钱效应。 美豆区间振荡，连豆粕国庆长假后冲高回落，波动率呈现下降趋势。对豆粕期权而言，内涵价值的增长小于时间价值的衰减速度，因此，在期价维持区间振荡期间，美国农业部报告公布后，在波动率较高的位置，豆粕期权采取卖出跨式或卖出蝶式交易策略，即做空波动率策略是不错的选择。
摘要：本文主要讨论了卖出50etf认购期权同时买入50etf现货进行对冲的波动率套利策略。首先，讨论了在50etf期权上波动率套利的可行性；进而，指出了波动率套利的一系列原则；随后，设计了50etf期权上波动率套利的基本算法；最后，利用实验的方式验证了策略的有效性，并提出了50etf期权波动率
市场波动率中枢抬升4月份策略月报 策略月报 2018-03-29. 魏伟,张亚婕@ 摘要. 平安观点: 4 月份的 A 股市场关键词大概率是震荡和结构性行情。自 2018 年以来，我国代表波动率的 ivix 指数从 15% 上升至 27% ，我们预计波动率加大是后续市场的新常态，主要来自于金融监管政策的相继出台、中美贸易 G7会议、贸易局势、衰退担忧齐袭 策略师预警：下周市场波动恐 …
aqf科普：宏观对冲策略是指利用宏观经济的基本原理来预测金融资产价格走势，在全球范围内对股票、货币、利率、商品进行做多与做空的杠杆交易以获取绝对收益。本文介绍了全球宏观对冲策略的标的、分析方法及技术分析手段，简要说明了宏观对冲策略中的风险管理方法，有助于投资者了解全球
提供波动率选股对冲策略文档免费下载，摘要:复特性。每一段波动行情内，波动率都在某一区间窄幅震荡，一旦波动率突然放大，市场便会进入另一段行情内，而随后波动率也会会进入新的区间震荡。同时，若原波动率较大则会突然变得较小，然后进入下一波震荡区间。
如果2019 年还像2018年那样，鉴于持续的贸易紧张局势，对量化紧缩以及对其他 市场不确定性的担忧，低波动率策略可以帮助投资者应对市场波动的加剧。 fig-6. Ben
金融工程系列之一 投资者情绪的晴雨表 波动率指数简介 - 知乎 做空波动率带来的收益，独立于大盘、市值效应、成长效应，可以带来正alpha。(Carr and Wu, 2009)所以，卖空波动率策略是机构最常用而且可以保持常年盈利的一种策略。 通过波动率指数和实现波动率测试卖空波动率策略。 一种50ETF期权的波动率对冲交易策略-期货频道-金融界 摘要：本文主要讨论了卖出50etf认购期权同时买入50etf现货进行对冲的波动率套利策略。首先，讨论了在50etf期权上波动率套利的可行性；进而，指出了波动率套利的一系列原则；随后，设计了50etf期权上波动率套利的基本算法；最后，利用实验的方式验证了策略的有效性，并提出了50etf期权波动率